Сравнение ELF0.DE с EL4F.DE
ELF0.DE (Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF) and EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - ELF0.DE tracks the DAX® ex Financials 30 while EL4F.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELF0.DE returned 7.55%/yr vs 8.87%/yr for EL4F.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ELF0.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for EL4F.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELF0.DE и EL4F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF0.DE показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у EL4F.DE с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции ELF0.DE уступали акциям EL4F.DE по среднегодовой доходности: 7.55% против 8.87% соответственно.
ELF0.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.55%
EL4F.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам ELF0.DE и EL4F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 7.39% | 22.31% | 11.90% | 15.27% | -18.05% | 14.05% | 5.05% | 23.64% | -20.14% | 11.11% |
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.34% | 22.54% | 18.07% | 19.54% | -12.81% | 15.13% | 2.76% | 24.66% | -18.50% | 12.62% |
Correlation
The correlation between ELF0.DE and EL4F.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between ELF0.DE and EL4F.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF0.DE vs. EL4F.DE — Ранг доходности на риск
ELF0.DE
EL4F.DE
Сравнение ELF0.DE c EL4F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF0.DE | EL4F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.18 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 0.57 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF0.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.14 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ELF0.DE и EL4F.DE
Максимальная просадка ELF0.DE за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки EL4F.DE в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF0.DE и EL4F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF0.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -45.08% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.36% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -15.79% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -26.71% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -38.59% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.26% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -8.33% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.98% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF0.DE и EL4F.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) имеют волатильность 5.33% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF0.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.16% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 13.00% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 16.09% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.13% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.25% | +0.56% |
Сравнение комиссий ELF0.DE и EL4F.DE
ELF0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EL4F.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF0.DE и EL4F.DE
Дивидендная доходность ELF0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности EL4F.DE в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.80% | 1.82% | 2.10% | 2.63% | 2.72% | 1.86% | 2.19% | 2.42% | 2.94% | 2.76% | 2.66% | 2.70% |
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 1.66% | 2.10% | 2.35% | 3.01% | 2.78% | 1.58% | 1.74% | 2.22% | 2.82% | 2.24% | 2.23% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ELF0.DE and EL4F.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EL4F.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4F.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ELF0.DE.
ELF0.DE tracks DAX® ex Financials 30, while EL4F.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.30% for ELF0.DE and 0.15% for EL4F.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELF0.DE и EL4F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор