Сравнение ELF0.DE с IBCJ.DE
ELF0.DE (Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - ELF0.DE tracks the DAX® ex Financials 30 while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELF0.DE returned 7.55%/yr vs 9.17%/yr for IBCJ.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELF0.DE charges 0.30%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELF0.DE и IBCJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF0.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции ELF0.DE уступали акциям IBCJ.DE по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.17% соответственно.
ELF0.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.55%
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам ELF0.DE и IBCJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 7.39% | 22.31% | 11.90% | 15.27% | -18.05% | 14.05% | 5.05% | 23.64% | -20.14% | 11.11% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -3.73% | -9.07% | 35.59% |
Correlation
The correlation between ELF0.DE and IBCJ.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between ELF0.DE and IBCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF0.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск
ELF0.DE
IBCJ.DE
Сравнение ELF0.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF0.DE | IBCJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 3.90 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 9.60 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF0.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.65 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.15 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ELF0.DE и IBCJ.DE
Максимальная просадка ELF0.DE за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF0.DE и IBCJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF0.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -56.11% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -9.96% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -18.47% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -47.31% | +16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -56.11% | +15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.16% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -19.38% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 4.05% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF0.DE и IBCJ.DE
Текущая волатильность для Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) составляет 5.33%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что ELF0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF0.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 7.13% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 17.61% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 23.48% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 26.72% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 25.15% | -6.34% |
Сравнение комиссий ELF0.DE и IBCJ.DE
ELF0.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF0.DE и IBCJ.DE
Дивидендная доходность ELF0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 1.66% | 2.10% | 2.35% | 3.01% | 2.78% | 1.58% | 1.74% | 2.22% | 2.82% | 2.24% | 2.23% | 2.18% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELF0.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELF0.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELF0.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
ELF0.DE tracks DAX® ex Financials 30, while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ELF0.DE and 0.74% for IBCJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELF0.DE и IBCJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор