PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELDFX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELDFX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Diversified Fund (ELDFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ELDFX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Diversified Fund (ELDFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELDFX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELDFX
Elfun Diversified Fund		-1.55%17.04%11.55%16.13%-15.33%11.62%12.25%19.60%-5.50%15.40%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, ELDFX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ELDFX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 8.09% против 13.99% соответственно.

ELDFX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
0.56%
1 год
13.77%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.51%
10 лет*
8.09%

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Diversified Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с ELDFX:
ELDFX с QQQELDFX с BERIXELDFX с NWQIXELDFX с IOEZXELDFX с PALDXELDFX с SSAQXELDFX с SVSPX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий ELDFX и SSEYX

ELDFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

ELDFX
Elfun Diversified Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

ELDFX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELDFX
Ранг доходности на риск ELDFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELDFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELDFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELDFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELDFX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDFXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.47

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.50

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

7.19

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELDFX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELDFX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SSEYX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELDFX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDFXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.96

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Корреляция

Корреляция между ELDFX и SSEYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELDFX и SSEYX

Дивидендная доходность ELDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности SSEYX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELDFX
Elfun Diversified Fund		7.89%7.77%6.38%2.56%7.89%7.91%4.54%4.17%3.24%11.08%3.06%6.01%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок ELDFX и SSEYX

Максимальная просадка ELDFX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELDFX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELDFXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-33.75%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-12.10%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-24.52%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-33.75%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-6.22%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.14%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.52%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ELDFX и SSEYX

Текущая волатильность для Elfun Diversified Fund (ELDFX) составляет 3.97%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ELDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELDFXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.34%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

9.51%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

18.29%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.01%

16.92%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

18.05%

-7.93%