Сравнение ELD с WIP
ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) and WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) are both exchange-traded funds - ELD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree, while WIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). ELD is actively managed, while WIP is passively managed. Over the past 10 years, ELD returned 2.81%/yr vs 1.38%/yr for WIP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELD charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for WIP.
Доходность
Сравнение доходности ELD и WIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции ELD превзошли акции WIP по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.38% соответственно.
ELD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.81%
WIP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам ELD и WIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 0.42% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 2.12% | 15.18% | -8.71% | 8.84% | -15.54% | -4.15% | 8.37% | 8.62% | -5.97% | 12.73% |
Correlation
The correlation between ELD and WIP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2010 г. | 0.59 |
The correlation between ELD and WIP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELD vs. WIP — Ранг доходности на риск
ELD
WIP
Сравнение ELD c WIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELD | WIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 2.95 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELD и WIP
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и WIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELD | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -29.60% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -5.16% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | -11.16% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -28.66% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -28.84% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -5.88% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -8.57% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.77% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и WIP
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеют волатильность 2.65% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELD | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.60% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 7.03% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 8.73% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 11.45% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 10.15% | +1.06% |
Сравнение комиссий ELD и WIP
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WIP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и WIP
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности WIP в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.84% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 5.91% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
ELD and WIP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELD has higher volatility (2.65%) compared to WIP (2.60%). In terms of maximum drawdown, ELD dropped -31.92% vs WIP's -29.60%.
On 10-year performance, ELD leads with 2.81% vs 1.38% for WIP. On fees, WIP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ELD has performed better with a 2.81% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WIP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.
WIP has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 5.84% for ELD.
ELD is categorized as Emerging Markets Bonds, while WIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.55% for ELD and 0.50% for WIP.
ELD currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELD и WIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор