Сравнение ELD с DGRW
ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - ELD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. ELD is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 10 years, ELD returned 2.81%/yr vs 14.14%/yr for DGRW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ELD charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности ELD и DGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 2.81% против 14.14% соответственно.
ELD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.81%
DGRW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение доходности по годам ELD и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 0.42% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 6.30% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Correlation
The correlation between ELD and DGRW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г. | 0.38 |
The correlation between ELD and DGRW shifts across timeframes, from 0.36 (10 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELD vs. DGRW — Ранг доходности на риск
ELD
DGRW
Сравнение ELD c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELD | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.94 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 8.19 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELD и DGRW
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELD | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -32.04% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -8.30% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | -16.21% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -17.27% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -32.04% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -3.37% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -3.01% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.96% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и DGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) составляет 2.65%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ELD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELD | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.72% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 8.24% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 10.28% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 14.01% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 16.21% | -5.00% |
Сравнение комиссий ELD и DGRW
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и DGRW
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности DGRW в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.30% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.84% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
ELD and DGRW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGRW has higher volatility (3.72%) compared to ELD (2.65%). In terms of maximum drawdown, ELD dropped -31.92% vs DGRW's -32.04%.
On 10-year performance, DGRW leads with 14.14% vs 2.81% for ELD. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ELD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.14% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.
ELD has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 1.30% for DGRW.
ELD is categorized as Emerging Markets Bonds, while DGRW is Dividend. Their fees differ too: 0.55% for ELD and 0.28% for DGRW.
DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELD и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор