Сравнение ELCV с OALC
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide, while OALC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent. Both are actively managed. Over the past year, ELCV returned 32.38% vs 30.23% for OALC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и OALC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у OALC с доходностью 13.67%.
ELCV
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 22.21%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OALC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELCV и OALC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 22.21% | 9.96% | -0.64% |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 13.67% | 20.36% | 2.02% |
Correlation
The correlation between ELCV and OALC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ELCV and OALC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. OALC — Ранг доходности на риск
ELCV
OALC
Сравнение ELCV c OALC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELCV | OALC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 3.43 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.66 | 15.26 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELCV и OALC
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки OALC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и OALC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | OALC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -26.82% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -8.42% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.28% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -7.00% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.89% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и OALC
Текущая волатильность для Eventide High Dividend ETF (ELCV) составляет 4.47%, в то время как у OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ELCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | OALC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.13% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 10.79% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 13.58% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 17.33% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 17.33% | -1.85% |
Сравнение комиссий ELCV и OALC
И ELCV, и OALC имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и OALC
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности OALC в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.75% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 0.53% | 0.61% | 0.70% | 0.40% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and OALC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OALC has higher volatility (5.13%) compared to ELCV (4.47%). In terms of maximum drawdown, ELCV dropped -18.38% vs OALC's -26.82%.
On 1-year performance, ELCV leads with 32.38% vs 30.23% for OALC. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, ELCV has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 32.38% return vs 30.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELCV and OALC have the same expense ratio: 0.49% per year.
ELCV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.53% for OALC.
ELCV is categorized as Large Cap Value Equities, while OALC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Eventide and Oneascent.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и OALC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор