Сравнение ELBIX с PYELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).
ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ELBIX и PYELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELBIX и PYELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELBIX Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund | -1.70% | 19.17% | -4.30% | 14.03% | -10.00% | -9.55% | 2.65% | 12.11% | -7.02% | 13.54% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -2.09% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ELBIX показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции ELBIX уступали акциям PYELX по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.52% соответственно.
ELBIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.17%
PYELX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELBIX и PYELX
ELBIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.
Доходность на риск
ELBIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск
ELBIX
PYELX
Сравнение ELBIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELBIX | PYELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.11 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.24 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.77 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.26 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 3.66 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELBIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.11 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.05 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.07 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.03 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ELBIX и PYELX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELBIX и PYELX
Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PYELX в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELBIX Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 5.93% | 8.01% | 4.10% | 4.23% | 1.39% | 0.00% | 1.20% | 0.65% | 2.54% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.42% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок ELBIX и PYELX
Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и PYELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELBIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -56.98% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -50.21% | +43.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -51.98% | +27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.97% | -52.62% | +25.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.85% | -5.76% | -13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -16.96% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.56% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELBIX и PYELX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеют волатильность 3.17% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELBIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.21% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 4.75% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 111.80% | -105.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 50.60% | -42.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 36.36% | -27.30% |