PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELBIX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELBIX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ELBIX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELBIX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-2.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%2.65%12.11%-7.02%13.54%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, ELBIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ELBIX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 2.07% против 7.72% соответственно.

ELBIX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
0.39%
1 год
11.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.07%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с EFEIXELBIX с IGIEXELBIX с ESDIXELBIX с EMFIXELBIX с ESCIXELBIX с ESFIXELBIX с EELDX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий ELBIX и EIDOX

ELBIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

ELBIX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELBIX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELBIXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

4.24

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

5.83

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.06

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.21

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

16.91

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELBIX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELBIX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELBIX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELBIXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

4.24

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.67

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

1.63

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.65

-1.75

Корреляция

Корреляция между ELBIX и EIDOX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELBIX и EIDOX

Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.99%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%0.00%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%

Просадки

Сравнение просадок ELBIX и EIDOX

Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELBIXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-19.06%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-3.56%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-17.42%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.97%

-19.06%

-7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-3.45%

-16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-2.50%

-23.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.89%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ELBIX и EIDOX

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELBIXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.78%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

2.69%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

3.59%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

4.61%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

4.76%

+4.29%