PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELA с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELA с GDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ELA (Envela Corporation) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, ELA returned 46.99%/yr vs 13.29%/yr for GDX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELA и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Envela Corporation (ELA) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELA показывает доходность 104.04%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции ELA превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 46.99% против 13.29% соответственно.

ELA

1 день
2.02%
1 месяц
14.13%
С начала года
104.04%
6 месяцев
118.05%
1 год
376.44%
3 года*
52.95%
5 лет*
36.18%
10 лет*
46.99%

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-14.82%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
48.02%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELA и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELA
Envela Corporation		104.04%86.35%47.74%-7.60%29.24%-21.73%285.19%193.54%-50.55%-25.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between ELA and GDX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Envela Corporation

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ELA:
ELA с CATELA с CBOEELA с ARWRELA с AZNELA с AMDELA с ASMLELA с LLY
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

ELA vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELA
Ранг доходности на риск ELA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELA c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envela Corporation (ELA) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELAGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.05
1.09

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
1.51

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.21

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.54

1.40

+15.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.98

3.87

+47.11

ELA vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELA на текущий момент составляет 5.05, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELA и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELA и GDX

Максимальная просадка ELA за все время составила -97.32%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELA и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.32%

-80.34%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-36.28%

+14.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.24%

-36.28%

-22.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-46.51%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.03%

-49.79%

-28.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-30.91%

+30.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.62%

-40.41%

-17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

13.11%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ELA и GDX

Envela Corporation (ELA) имеет более высокую волатильность в 20.59% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что ELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.59%

17.20%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.92%

39.15%

+19.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.36%

46.89%

+24.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.33%

36.74%

+17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.08%

37.34%

+28.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELA и GDX

ELA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELA
Envela Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ELA and GDX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELA has higher volatility (20.59%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, ELA dropped -97.32% vs GDX's -80.34%.

ELA currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELA и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор