PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с SADU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4I.DE с SADU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4I.DE (Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF) and SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4I.DE tracks the MSCI USA Large Cap while SADU.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past year, EL4I.DE returned 25.45% vs 26.61% for SADU.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EL4I.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for SADU.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и SADU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у SADU.DE с доходностью 13.46%.

EL4I.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.29%
1 год
25.45%
3 года*
19.35%
5 лет*
14.69%
10 лет*
14.94%

SADU.DE

1 день
0.41%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.46%
6 месяцев
13.55%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и SADU.DE

2026 (YTD)202520242023
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		10.91%5.10%32.52%8.24%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		13.46%2.73%27.24%8.87%

Correlation

The correlation between EL4I.DE and SADU.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г.

0.83

The correlation between EL4I.DE and SADU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL46.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с ELFE.DEEL4I.DE с EL41.DE
Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с DJAM.DE

Доходность на риск

EL4I.DE vs. SADU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c SADU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DESADU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.06

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.84

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.68

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

9.35

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. SADU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SADU.DE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и SADU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DESADU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.06

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.24

-0.54

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и SADU.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки SADU.DE в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и SADU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4I.DESADU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-23.85%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-9.82%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-3.95%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.82%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и SADU.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) составляет 2.74%, в то время как у Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SADU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4I.DESADU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.23%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.89%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

12.76%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.56%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

14.56%

+2.42%

Сравнение комиссий EL4I.DE и SADU.DE

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SADU.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и SADU.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как SADU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.46%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL4I.DE and SADU.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SADU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EL4I.DE.

EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap, while SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for EL4I.DE and 0.15% for SADU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4I.DE и SADU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор