Сравнение EL4I.DE с ESGU.DE
EL4I.DE (Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF) and ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4I.DE tracks the MSCI USA Large Cap while ESGU.DE tracks the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4I.DE returned 14.69%/yr vs 13.90%/yr for ESGU.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EL4I.DE charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for ESGU.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4I.DE и ESGU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4I.DE показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у ESGU.DE с доходностью 12.55%.
EL4I.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 14.94%
ESGU.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4I.DE и ESGU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 10.91% | 5.10% | 32.52% | 24.65% | -16.01% | 38.80% | 9.21% | 12.32% |
ESGU.DE Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 12.55% | 3.01% | 31.66% | 23.96% | -17.68% | 39.98% | 12.25% | 13.25% |
Correlation
The correlation between EL4I.DE and ESGU.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between EL4I.DE and ESGU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4I.DE vs. ESGU.DE — Ранг доходности на риск
EL4I.DE
ESGU.DE
Сравнение EL4I.DE c ESGU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4I.DE | ESGU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.11 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 10.84 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4I.DE | ESGU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EL4I.DE и ESGU.DE
Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки ESGU.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и ESGU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4I.DE | ESGU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -32.63% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -8.05% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -23.69% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.91% | -23.69% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.53% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -5.33% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.31% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4I.DE и ESGU.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) составляет 2.74%, в то время как у Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4I.DE | ESGU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.90% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 8.14% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 12.01% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.66% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.47% | -0.49% |
Сравнение комиссий EL4I.DE и ESGU.DE
EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGU.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4I.DE и ESGU.DE
Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как ESGU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 0.46% | 0.59% | 0.72% | 0.98% | 0.95% | 0.56% | 0.87% | 0.99% | 1.17% | 1.07% | 1.10% | 1.66% |
ESGU.DE Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EL4I.DE and ESGU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESGU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EL4I.DE.
EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap, while ESGU.DE tracks MSCI USA ESG Universal Select Business Screens. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for EL4I.DE and 0.09% for ESGU.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4I.DE и ESGU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор