Сравнение EL42.DE с SC0D.DE
EL42.DE (Deka MSCI Europe UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL42.DE tracks the MSCI Europe while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL42.DE returned 9.31%/yr vs 10.85%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EL42.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL42.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL42.DE показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции EL42.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 9.31% против 10.85% соответственно.
EL42.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 6.49%
- С начала года
- 10.50%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.31%
SC0D.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам EL42.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 10.50% | 20.05% | 7.78% | 15.64% | -9.45% | 24.88% | -3.36% | 27.34% | -10.95% | 10.10% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9.71% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.06% | 10.07% |
Correlation
The correlation between EL42.DE and SC0D.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2009 г. | 0.92 |
The correlation between EL42.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL42.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
EL42.DE
SC0D.DE
Сравнение EL42.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL42.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.71 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 6.00 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL42.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL42.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -38.50% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -10.93% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -16.54% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -23.38% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.83% | -38.50% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.85% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -7.06% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.12% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL42.DE и SC0D.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) составляет 3.18%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL42.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.14% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 13.36% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 16.12% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 17.55% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 17.90% | -2.75% |
Сравнение комиссий EL42.DE и SC0D.DE
EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL42.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 2.21% | 2.31% | 2.64% | 2.59% | 2.78% | 2.08% | 1.94% | 2.76% | 3.41% | 2.72% | 3.00% | 2.69% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EL42.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EL42.DE.
EL42.DE tracks MSCI Europe, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Deka and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for EL42.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL42.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор