PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL42.DE с IS3H.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL42.DE с IS3H.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE).

EL42.DE и IS3H.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. IS3H.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Mid Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и IS3H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL42.DE и IS3H.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.49%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		3.90%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.42%3.89%29.25%-15.98%19.16%

Доходность по периодам

С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у IS3H.DE с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции EL42.DE уступали акциям IS3H.DE по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.19% соответственно.

EL42.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.73%

IS3H.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.90%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.38%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с GLDIS3H.DE с ELF1.DEIS3H.DE с SXRD.DE

Сравнение комиссий EL42.DE и IS3H.DE

EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IS3H.DE в 0.49%.

IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF

Доходность на риск

EL42.DE vs. IS3H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c IS3H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL42.DEIS3H.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.55

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.07

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.13

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

11.55

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL42.DE vs. IS3H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IS3H.DE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и IS3H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL42.DEIS3H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.55

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между EL42.DE и IS3H.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и IS3H.DE

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как IS3H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.28%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и IS3H.DE

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, примерно равная максимальной просадке IS3H.DE в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и IS3H.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL42.DEIS3H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-37.63%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-9.04%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-26.54%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

-37.63%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.47%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.41%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.20%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и IS3H.DE

Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) имеют волатильность 5.68% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL42.DEIS3H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.77%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.04%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.00%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

15.24%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.12%

-0.60%