PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL42.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL42.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

EL42.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL42.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.49%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.67%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции EL42.DE превзошли акции EUN0.DE по среднегодовой доходности: 8.73% против 6.99% соответственно.

EL42.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.73%

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.20%
1 год
9.62%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.40%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL4X.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий EL42.DE и EUN0.DE

EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

EL42.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL42.DEEUN0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.82

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.38

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

3.58

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL42.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN0.DE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL42.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Корреляция

Корреляция между EL42.DE и EUN0.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и EUN0.DE

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.28%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL42.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-30.68%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-9.10%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-19.64%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

-30.68%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.06%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.71%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.77%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и EUN0.DE

Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL42.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.08%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

6.47%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

11.76%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

11.00%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

12.53%

+2.99%