PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL42.DE с EL4S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL42.DE с EL4S.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE).

EL42.DE и EL4S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. EL4S.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и EL4S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL42.DE и EL4S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.49%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%
EL4S.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF		-0.28%1.65%2.75%2.51%-4.56%-0.97%-0.79%-0.83%-0.57%-1.08%

Доходность по периодам

С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у EL4S.DE с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции EL42.DE превзошли акции EL4S.DE по среднегодовой доходности: 8.73% против -0.24% соответственно.

EL42.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.73%

EL4S.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.04%
1 год
0.85%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.24%
10 лет*
-0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL4X.DE
Часто сравнивают с EL4S.DE:
EL4S.DE с EGV3.DEEL4S.DE с JE13.DEEL4S.DE с IBCN.DEEL4S.DE с MTDD.DEEL4S.DE с IBCA.DEEL4S.DE с ELFC.DEEL4S.DE с ELFW.DE

Сравнение комиссий EL42.DE и EL4S.DE

EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EL4S.DE в 0.15%.

EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF
EL4S.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Доходность на риск

EL42.DE vs. EL4S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EL4S.DE
Ранг доходности на риск EL4S.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4S.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4S.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4S.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4S.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4S.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c EL4S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL42.DEEL4S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.83

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.68

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

2.99

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL42.DE vs. EL4S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4S.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и EL4S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL42.DEEL4S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.17

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.21

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.33

+0.91

Корреляция

Корреляция между EL42.DE и EL4S.DE составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и EL4S.DE

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности EL4S.DE в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.28%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
EL4S.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF		1.30%1.20%0.83%0.60%0.88%0.94%0.78%1.06%0.99%1.63%1.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и EL4S.DE

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки EL4S.DE в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и EL4S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL42.DEEL4S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-13.04%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-1.03%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-5.98%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

-9.46%

-26.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-6.40%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.87%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.23%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и EL4S.DE

Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL42.DEEL4S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

0.53%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

0.71%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

1.03%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

1.43%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

1.10%

+14.42%