PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4S.DE с EGV3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4S.DE с EGV3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE).

EL4S.DE и EGV3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4S.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. EGV3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4S.DE и EGV3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4S.DE и EGV3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4S.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF		-0.28%1.65%2.75%2.51%-4.56%-0.97%-0.79%-0.83%-0.57%-1.08%
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		-0.41%2.11%3.01%3.26%-4.93%-0.90%-0.43%0.21%0.06%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, EL4S.DE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у EGV3.DE с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции EL4S.DE уступали акциям EGV3.DE по среднегодовой доходности: -0.24% против 0.15% соответственно.

EL4S.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.04%
1 год
0.85%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.24%
10 лет*
-0.24%

EGV3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.04%
1 год
1.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EL4S.DE:
EL4S.DE с JE13.DEEL4S.DE с IBCN.DEEL4S.DE с IBCA.DEEL4S.DE с MTDD.DEEL4S.DE с ELFC.DEEL4S.DE с ELFW.DEEL4S.DE с EUNH.DE
Часто сравнивают с EGV3.DE:
EGV3.DE с X03B.DEEGV3.DE с LYXA.DEEGV3.DE с DBXP.DEEGV3.DE с PR1R.DEEGV3.DE с 18MK.DEEGV3.DE с D5BC.DEEGV3.DE с XZEB.DE

Сравнение комиссий EL4S.DE и EGV3.DE

EL4S.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGV3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
EL4S.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Доходность на риск

EL4S.DE vs. EGV3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4S.DE
Ранг доходности на риск EL4S.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4S.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4S.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4S.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4S.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4S.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EGV3.DE
Ранг доходности на риск EGV3.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV3.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV3.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV3.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV3.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV3.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4S.DE c EGV3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4S.DEEGV3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.67

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

2.93

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4S.DE vs. EGV3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4S.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGV3.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4S.DE и EGV3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4S.DEEGV3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.41

-0.73

Корреляция

Корреляция между EL4S.DE и EGV3.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4S.DE и EGV3.DE

Дивидендная доходность EL4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности EGV3.DE в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4S.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF		1.30%1.20%0.83%0.60%0.88%0.94%0.78%1.06%0.99%1.63%1.46%1.60%
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		1.58%1.57%1.36%1.13%1.46%2.49%1.11%0.65%0.89%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL4S.DE и EGV3.DE

Максимальная просадка EL4S.DE за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки EGV3.DE в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4S.DE и EGV3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4S.DEEGV3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-8.42%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-1.20%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.98%

-6.09%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-8.42%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-0.96%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-1.57%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.27%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4S.DE и EGV3.DE

Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) составляет 0.53%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что EL4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4S.DEEGV3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.67%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

0.84%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

1.12%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

1.62%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

2.11%

-1.01%