Сравнение EL4S.DE с IBCA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE).

EL4S.DE и IBCA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4S.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. IBCA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4S.DE и IBCA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4S.DE и IBCA.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF	-0.28%	1.65%	2.75%	2.51%	-4.56%	-0.97%	-0.79%	-0.83%	-0.57%	-1.08%
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)	-0.26%	2.31%	3.05%	3.50%	-4.26%	-0.84%	-0.15%	0.14%	-0.27%	0.02%

Доходность по периодам

С начала года, EL4S.DE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IBCA.DE с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции EL4S.DE уступали акциям IBCA.DE по среднегодовой доходности: -0.24% против 0.33% соответственно.

EL4S.DE

1 день: -0.05%

1 месяц: -0.59%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: -0.04%

1 год: 0.85%

3 года*: 2.05%

5 лет*: 0.24%

10 лет*: -0.24%

IBCA.DE

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.54%

С начала года: -0.26%

6 месяцев: 0.16%

1 год: 1.27%

3 года*: 2.59%

5 лет*: 0.70%

10 лет*: 0.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Название символа

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EL4S.DE:

EL4S.DE с EGV3.DE EL4S.DE с JE13.DE EL4S.DE с IBCN.DE EL4S.DE с MTDD.DE EL4S.DE с ELFC.DE EL4S.DE с ELFW.DE EL4S.DE с EUNH.DE

Часто сравнивают с IBCA.DE:

IBCA.DE с GSY IBCA.DE с LYQ2.DE IBCA.DE с MTDD.DE IBCA.DE с JE13.DE IBCA.DE с EXHB.DE IBCA.DE с XYP1.DE IBCA.DE с EUNH.DE

Сравнение комиссий EL4S.DE и IBCA.DE

И EL4S.DE, и IBCA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EL4S.DE

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

IBCA.DE

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

EL4S.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EL4S.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBCA.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4S.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EL4S.DE	IBCA.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.83	1.15	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.13	1.56	-0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.25	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	0.97	-0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.99	4.35	-1.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4S.DE vs. IBCA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4S.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCA.DE равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4S.DE и IBCA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EL4S.DE	IBCA.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.83	1.15	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.46	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.21	0.09	-0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.33	0.24	-0.57

Корреляция

Корреляция между EL4S.DE и IBCA.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4S.DE и IBCA.DE

Дивидендная доходность EL4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности IBCA.DE в 2.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF	1.30%	1.20%	0.83%	0.60%	0.88%	0.94%	0.78%	1.06%	0.99%	1.63%	1.46%	1.60%
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)	2.19%	2.45%	2.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.29%

Просадки

Сравнение просадок EL4S.DE и IBCA.DE

Максимальная просадка EL4S.DE за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4S.DE и IBCA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EL4S.DE	IBCA.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-13.04%	-8.31%	-4.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.03%	-1.14%	+0.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-5.98%	-5.24%	-0.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-9.46%	-8.31%	-1.15%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.40%	-0.87%	-5.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.87%	-1.03%	-4.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.23%	0.25%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4S.DE и IBCA.DE

Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) составляет 0.53%, в то время как у iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что EL4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EL4S.DE	IBCA.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.53%	0.77%	-0.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.71%	0.89%	-0.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.03%	1.10%	-0.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1.43%	1.50%	-0.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1.10%	3.80%	-2.70%

Сравнение EL4S.DE с IBCA.DE

Доходность

Сравнение доходности EL4S.DE и IBCA.DE

Сравнение доходности по годам EL4S.DE и IBCA.DE

Доходность по периодам

EL4S.DE

IBCA.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EL4S.DE и IBCA.DE

Доходность на риск

EL4S.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск

EL4S.DE

IBCA.DE

Сравнение EL4S.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EL4S.DE vs. IBCA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4S.DE и IBCA.DE

Просадки

Сравнение просадок EL4S.DE и IBCA.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EL4S.DE и IBCA.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)