Сравнение EL4S.DE с JE13.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE).
EL4S.DE и JE13.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4S.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. JE13.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL4S.DE и JE13.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL4S.DE и JE13.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | -0.28% | 1.65% | 2.75% | 2.51% | -4.56% | -0.97% | -0.79% | -0.83% | -0.37% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.38% | 2.30% | 2.97% | 3.44% | -4.96% | -0.81% | -0.05% | 0.23% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EL4S.DE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у JE13.DE с доходностью -0.38%.
EL4S.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- -0.24%
JE13.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL4S.DE и JE13.DE
EL4S.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JE13.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EL4S.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск
EL4S.DE
JE13.DE
Сравнение EL4S.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4S.DE | JE13.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.03 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 3.39 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4S.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.03 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.30 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.20 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между EL4S.DE и JE13.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4S.DE и JE13.DE
Дивидендная доходность EL4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.30% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL4S.DE и JE13.DE
Максимальная просадка EL4S.DE за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4S.DE и JE13.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL4S.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -6.90% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.28% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -6.03% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -0.98% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -1.78% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.28% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4S.DE и JE13.DE
Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) составляет 0.53%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что EL4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL4S.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.67% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.81% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 1.10% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.43% | 1.66% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.50% | -0.40% |