Сравнение EL4S.DE с IBCN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE).
EL4S.DE и IBCN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4S.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. IBCN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL4S.DE и IBCN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL4S.DE и IBCN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | -0.28% | 1.65% | 2.75% | 2.51% | -4.56% | -0.97% | -0.79% | -0.83% | -0.57% | -1.08% |
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | -0.41% | 2.24% | 2.15% | 5.23% | -10.13% | -1.37% | 1.01% | 1.69% | 0.69% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EL4S.DE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у IBCN.DE с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции EL4S.DE уступали акциям IBCN.DE по среднегодовой доходности: -0.24% против 0.14% соответственно.
EL4S.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- -0.24%
IBCN.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 0.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL4S.DE и IBCN.DE
И EL4S.DE, и IBCN.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EL4S.DE vs. IBCN.DE — Ранг доходности на риск
EL4S.DE
IBCN.DE
Сравнение EL4S.DE c IBCN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4S.DE | IBCN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.74 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 1.44 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4S.DE | IBCN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.05 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.45 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между EL4S.DE и IBCN.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4S.DE и IBCN.DE
Дивидендная доходность EL4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности IBCN.DE в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.30% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.52% | 2.51% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок EL4S.DE и IBCN.DE
Максимальная просадка EL4S.DE за все время составила -13.04%, примерно равная максимальной просадке IBCN.DE в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4S.DE и IBCN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL4S.DE | IBCN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -12.52% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -2.41% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -12.15% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | -12.52% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -3.38% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -2.32% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.58% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4S.DE и IBCN.DE
Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) составляет 0.53%, в то время как у iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что EL4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL4S.DE | IBCN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.19% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.54% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 2.20% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.43% | 3.55% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 2.91% | -1.81% |