PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKJAX с WFMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKJAX с WFMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKJAX (Allspring Premier Large Company Growth Fund) and WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) are both mutual funds - EKJAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments, while WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EKJAX returned 16.33%/yr vs 10.78%/yr for WFMIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EKJAX charges 1.11%/yr vs 0.80%/yr for WFMIX.

Доходность

Сравнение доходности EKJAX и WFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKJAX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у WFMIX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции EKJAX превзошли акции WFMIX по среднегодовой доходности: 16.33% против 10.78% соответственно.

EKJAX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.93%
С начала года
6.26%
6 месяцев
4.56%
1 год
17.33%
3 года*
23.90%
5 лет*
10.24%
10 лет*
16.33%

WFMIX

1 день
-0.18%
1 месяц
1.81%
С начала года
10.77%
6 месяцев
9.77%
1 год
18.66%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKJAX и WFMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		6.26%16.28%36.91%33.14%-33.88%13.07%39.03%45.22%1.13%34.03%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.77%6.14%11.95%9.54%-4.65%28.53%3.27%40.27%-13.12%11.16%

Correlation

The correlation between EKJAX and WFMIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г.

0.75

Over the past year, the correlation between EKJAX and WFMIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Premier Large Company Growth Fund

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с EKJAX:
EKJAX с SCHGEKJAX с SWPPXEKJAX с VONGEKJAX с VIGAXEKJAX с WEACXEKJAX с ESPAXEKJAX с SOPVX
Часто сравнивают с WFMIX:
WFMIX с VMGMXWFMIX с ACMVXWFMIX с JVMIXWFMIX с FIIIXWFMIX с IBGIXWFMIX с VOOWFMIX с VMVAX

Доходность на риск

EKJAX vs. WFMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKJAX
Ранг доходности на риск EKJAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKJAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKJAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKJAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKJAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKJAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WFMIX
Ранг доходности на риск WFMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKJAX c WFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKJAXWFMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.34

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.02

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.93

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

6.37

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKJAX vs. WFMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKJAX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFMIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKJAX и WFMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKJAXWFMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.34

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EKJAX и WFMIX

Максимальная просадка EKJAX за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки WFMIX в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKJAX и WFMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKJAXWFMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-52.70%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-9.66%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-18.30%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.43%

-22.13%

-28.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.43%

-43.80%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.18%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-7.49%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

2.93%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EKJAX и WFMIX

Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что EKJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKJAXWFMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.84%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

10.54%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

13.95%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

17.19%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

18.90%

+6.49%

Сравнение комиссий EKJAX и WFMIX

EKJAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии WFMIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKJAX и WFMIX

Дивидендная доходность EKJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.50%, что больше доходности WFMIX в 10.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		30.50%32.41%20.46%40.04%0.00%27.04%12.00%16.22%21.24%28.36%11.30%7.21%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.15%11.24%8.00%5.51%8.71%9.87%0.66%7.48%2.74%4.41%1.44%4.47%

Часто задаваемые вопросы

EKJAX and WFMIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKJAX has higher volatility (4.67%) compared to WFMIX (3.84%). In terms of maximum drawdown, EKJAX dropped -59.70% vs WFMIX's -52.70%.

WFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKJAX и WFMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор