PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKJAX с EVSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKJAX с EVSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKJAX (Allspring Premier Large Company Growth Fund) and EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) are both mutual funds - EKJAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments, while EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EKJAX returned 16.33%/yr vs 15.44%/yr for EVSAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EKJAX charges 1.11%/yr vs 0.86%/yr for EVSAX.

Доходность

Сравнение доходности EKJAX и EVSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKJAX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у EVSAX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции EKJAX превзошли акции EVSAX по среднегодовой доходности: 16.33% против 15.44% соответственно.

EKJAX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.93%
С начала года
6.26%
6 месяцев
4.56%
1 год
17.33%
3 года*
23.90%
5 лет*
10.24%
10 лет*
16.33%

EVSAX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.43%
1 год
29.16%
3 года*
24.15%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKJAX и EVSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		6.26%16.28%36.91%33.14%-33.88%13.07%39.03%45.22%1.13%34.03%
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		11.45%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%20.47%

Correlation

The correlation between EKJAX and EVSAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.91

The correlation between EKJAX and EVSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Premier Large Company Growth Fund

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Часто сравнивают с EKJAX:
EKJAX с SCHGEKJAX с SWPPXEKJAX с VONGEKJAX с VIGAXEKJAX с WEACXEKJAX с ESPAXEKJAX с SOPVX
Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с SWPPXEVSAX с VFIFXEVSAX с VYMEVSAX с FTRIXEVSAX с RICGX

Доходность на риск

EKJAX vs. EVSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKJAX
Ранг доходности на риск EKJAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKJAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKJAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKJAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKJAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKJAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKJAX c EVSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKJAXEVSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.41

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.30

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.39

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

15.59

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKJAX vs. EVSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKJAX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа EVSAX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKJAX и EVSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKJAXEVSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.41

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EKJAX и EVSAX

Максимальная просадка EKJAX за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки EVSAX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKJAX и EVSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKJAXEVSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-53.73%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-8.65%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-19.00%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.43%

-27.72%

-22.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.43%

-33.03%

-17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.65%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-9.74%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

1.87%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EKJAX и EVSAX

Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что EKJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKJAXEVSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.04%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

9.20%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

12.19%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

17.57%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

18.39%

+7.00%

Сравнение комиссий EKJAX и EVSAX

EKJAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии EVSAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKJAX и EVSAX

Дивидендная доходность EKJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.50%, что больше доходности EVSAX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		30.50%32.41%20.46%40.04%0.00%27.04%12.00%16.22%21.24%28.36%11.30%7.21%
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		4.97%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%

Часто задаваемые вопросы

EKJAX and EVSAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKJAX has higher volatility (4.67%) compared to EVSAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, EKJAX dropped -59.70% vs EVSAX's -53.73%.

EVSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKJAX и EVSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор