PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EKG с RSPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH).

EKG и RSPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EKG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Lux Health Tech Index. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EKG и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EKG и RSPH

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-14.04%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-4.53%9.52%-0.94%3.95%-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у RSPH с доходностью -4.53%.

EKG

1 день
0.64%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-6.60%
1 год
4.53%
3 года*
-1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPH

1 день
0.52%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.05%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с CEFSEKG с BBPEKG с GLTREKG с MDEVEKG с SCHBEKG с VOOEKG с XHS
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с IXJRSPH с VHTRSPH с FHLCRSPH с VIGRSPH с MEDIRSPH с SPY

Сравнение комиссий EKG и RSPH

EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.

EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Доходность на риск

EKG vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGRSPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.21

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.43

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.26

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

0.76

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPH равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGRSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.58

-0.75

Корреляция

Корреляция между EKG и RSPH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и RSPH

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.74%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Просадки

Сравнение просадок EKG и RSPH

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и RSPH.

Загрузка...

Показатели просадок

EKGRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-40.49%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-10.87%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-8.58%

-15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-6.13%

-16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.67%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и RSPH

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что EKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EKGRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

5.53%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

10.63%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

19.06%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

16.18%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

17.73%

+9.34%