PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKBAX с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKBAX с CHAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both funds - EKBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, EKBAX returned 30.21%/yr vs 48.02%/yr for CHAT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EKBAX charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности EKBAX и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKBAX показывает доходность 33.05%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 57.97%.

EKBAX

1 день
3.55%
1 месяц
6.51%
С начала года
33.05%
6 месяцев
34.52%
1 год
57.50%
3 года*
30.21%
5 лет*
18.56%
10 лет*
16.26%

CHAT

1 день
0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
57.97%
6 месяцев
60.59%
1 год
109.99%
3 года*
48.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKBAX и CHAT

2026 (YTD)202520242023
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		33.05%21.87%21.75%20.08%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		57.97%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between EKBAX and CHAT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.82

The correlation between EKBAX and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с SPYEKBAX с VUGEKBAX с FCNTXEKBAX с SWPPXEKBAX с EVSAX
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

EKBAX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKBAX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EKBAXCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
3.34

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.60

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

6.79

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.26

19.03

+12.23

EKBAX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKBAX на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKBAX и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EKBAX и CHAT

Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKBAXCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-31.34%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-16.28%

+8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-31.34%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-9.97%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-5.39%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

5.80%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EKBAX и CHAT

Текущая волатильность для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) составляет 9.31%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKBAXCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

16.40%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

28.00%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

33.14%

-15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

30.65%

-12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

30.65%

-12.94%

Сравнение комиссий EKBAX и CHAT

EKBAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKBAX и CHAT

Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности CHAT в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.23%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Часто задаваемые вопросы

EKBAX and CHAT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.40%) compared to EKBAX (9.31%). In terms of maximum drawdown, EKBAX dropped -55.64% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKBAX и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор