PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EJUL с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJUL с QB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - EJUL tracks the MSCI Emerging Markets Index while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, EJUL returned 7.31% vs 18.10% for QB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJUL charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности EJUL и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.31%.

EJUL

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
-0.86%
С начала года
0.65%
1 год
7.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
2.52%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.09%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
11.31%
С начала года
12.31%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJUL и QB

2026 (YTD)2025
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.65%8.11%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.31%6.10%

Correlation

The correlation between EJUL and QB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.53

The correlation between EJUL and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EJUL и QB

Секторы
EJUL
QB

Технологии

42.0%
49.9%

Финансовые услуги

18.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.5%

Промышленность

6.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
16.4%

Сырьевые материалы

6.0%
1.3%

Энергетика

3.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
8.6%

Здравоохранение

2.6%
5.3%

Коммунальные услуги

1.9%
1.6%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Технологии

EJUL
42.0%
QB
49.9%

Финансовые услуги

EJUL
18.1%
QB
0.2%

Потребительский циклический сектор

EJUL
8.9%
QB
12.5%

Промышленность

EJUL
6.9%
QB
3.7%

Коммуникационные услуги

EJUL
6.3%
QB
16.4%

Сырьевые материалы

EJUL
6.0%
QB
1.3%

Энергетика

EJUL
3.6%
QB
0.6%

Потребительский защитный сектор

EJUL
2.7%
QB
8.6%

Здравоохранение

EJUL
2.6%
QB
5.3%

Коммунальные услуги

EJUL
1.9%
QB
1.6%

Недвижимость

EJUL
1.0%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с LJULEJUL с EBUFEJUL с ZAPREJUL с JAJLEJUL с FBUFEJUL с ZMAY
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

EJUL vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EJULQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.59

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
3.77

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.61

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

5.23

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

25.28

-18.04

EJUL vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJUL на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа QB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJUL и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EJUL и QB

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJULQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-3.47%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-3.47%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-0.32%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-0.42%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.72%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и QB

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что EJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJULQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.70%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

5.82%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

7.03%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

6.89%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

6.89%

+4.58%

Сравнение комиссий EJUL и QB

EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и QB

EJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.78%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EJUL and QB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EJUL has higher volatility (4.50%) compared to QB (2.70%). In terms of maximum drawdown, EJUL dropped -21.61% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QB leads with 18.10% vs 7.31% for EJUL. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.10% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for EJUL.

QB has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for EJUL.

EJUL tracks MSCI Emerging Markets Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for EJUL and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJUL и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор