PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJUL с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJUL с PSMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) and PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) are both Defined Outcome funds. EJUL is passively managed, while PSMR is actively managed. Over the past 5 years, EJUL returned 3.05%/yr vs 8.55%/yr for PSMR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJUL charges 0.89%/yr vs 0.61%/yr for PSMR.

Доходность

Сравнение доходности EJUL и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 7.84%.

EJUL

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.79%
6 месяцев
6.15%
1 год
17.58%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

PSMR

1 день
0.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJUL и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		4.79%20.20%4.38%3.50%-10.92%-3.66%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.84%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Correlation

The correlation between EJUL and PSMR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.55

The correlation between EJUL and PSMR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EJUL и PSMR

Секторы
EJUL
PSMR

Технологии

37.0%
33.1%

Финансовые услуги

19.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.7%

Сырьевые материалы

6.5%
1.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.4%

Здравоохранение

2.9%
9.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Технологии

EJUL
37.0%
PSMR
33.1%

Финансовые услуги

EJUL
19.4%
PSMR
12.3%

Потребительский циклический сектор

EJUL
9.6%
PSMR
10.1%

Промышленность

EJUL
7.5%
PSMR
8.7%

Коммуникационные услуги

EJUL
6.9%
PSMR
10.7%

Сырьевые материалы

EJUL
6.5%
PSMR
1.9%

Энергетика

EJUL
4.0%
PSMR
3.5%

Потребительский защитный сектор

EJUL
3.0%
PSMR
5.4%

Здравоохранение

EJUL
2.9%
PSMR
9.8%

Коммунальные услуги

EJUL
2.1%
PSMR
2.5%

Недвижимость

EJUL
1.1%
PSMR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с LJULEJUL с ZAPREJUL с EBUFEJUL с JAJLEJUL с ZMAYEJUL с FBUF
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJAN

Доходность на риск

EJUL vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJULPSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
4.28

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
7.37

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.97

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

15.23

-10.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.22

74.72

-54.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJUL vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJUL на текущий момент составляет 2.45, что ниже коэффициента Шарпа PSMR равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJUL и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJULPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

4.28

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.01

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.06

-0.79

Просадки

Сравнение просадок EJUL и PSMR

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и PSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJULPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-11.78%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-0.99%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.36%

-11.78%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-11.78%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.01%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-1.66%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.20%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и PSMR

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что EJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJULPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.68%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

2.46%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

3.53%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

8.48%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

8.41%

+3.03%

Сравнение комиссий EJUL и PSMR

EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и PSMR

Ни EJUL, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EJUL and PSMR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EJUL has higher volatility (0.83%) compared to PSMR (0.68%). In terms of maximum drawdown, EJUL dropped -21.61% vs PSMR's -11.78%.

On 5-year performance, PSMR leads with 8.55% vs 3.05% for EJUL. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSMR has performed better with a 8.55% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.89% for EJUL.

EJUL and PSMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.89% for EJUL and 0.61% for PSMR.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJUL и PSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор