PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJUL с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJUL с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

EJUL и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EJUL и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJUL и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		1.38%20.20%4.38%3.50%-10.92%-2.43%19.18%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

EJUL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.09%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.61%
1 год
18.83%
3 года*
8.78%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с BUFPEJUL с ZAPREJUL с FBUFEJUL с BUFFEJUL с ZMAYEJUL с BAPR
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий EJUL и KAPR

EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

EJUL vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJULKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.77

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.53

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.11

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

12.93

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJUL vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJUL на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJUL и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJULKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.74

-0.51

Корреляция

Корреляция между EJUL и KAPR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и KAPR

Ни EJUL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EJUL и KAPR

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

EJULKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-16.91%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.39%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-16.91%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.02%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.37%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и KAPR

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что EJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJULKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.70%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

3.93%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

10.19%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

11.77%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

11.71%

-0.15%