PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJAN с QFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - EJAN is a Volatility Hedged Equity fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. EJAN is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, EJAN returned 14.42% vs 26.58% for QFLR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 6.83%.

EJAN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.42%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJAN и QFLR

2026 (YTD)20252024
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		6.13%14.78%4.99%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between EJAN and QFLR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.55

The correlation between EJAN and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EJAN и QFLR

Секторы
EJAN
QFLR

Технологии

37.0%
50.8%

Финансовые услуги

19.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.1%

Промышленность

7.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
18.4%

Сырьевые материалы

6.5%
0.0%

Энергетика

4.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
9.2%

Здравоохранение

2.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
1.5%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EJAN
37.0%
QFLR
50.8%

Финансовые услуги

EJAN
19.4%
QFLR
0.9%

Потребительский циклический сектор

EJAN
9.6%
QFLR
12.1%

Промышленность

EJAN
7.5%
QFLR
2.8%

Коммуникационные услуги

EJAN
6.9%
QFLR
18.4%

Сырьевые материалы

EJAN
6.5%
QFLR
0.0%

Энергетика

EJAN
4.0%
QFLR
1.1%

Потребительский защитный сектор

EJAN
3.0%
QFLR
9.2%

Здравоохранение

EJAN
2.9%
QFLR
3.2%

Коммунальные услуги

EJAN
2.1%
QFLR
1.5%

Недвижимость

EJAN
1.1%
QFLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с FDLOEJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с KONG
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

EJAN vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.37

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.22

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.51

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

14.97

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.37

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.39

-1.05

Просадки

Сравнение просадок EJAN и QFLR

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJANQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-13.97%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.61%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.54%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-2.49%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.78%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и QFLR

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) составляет 2.09%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что EJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJANQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.50%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

8.04%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

11.27%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

12.61%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

12.61%

+0.07%

Сравнение комиссий EJAN и QFLR

И EJAN, и QFLR имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и QFLR

Ни EJAN, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

EJAN and QFLR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.50%) compared to EJAN (2.09%). In terms of maximum drawdown, EJAN dropped -22.23% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 14.42% for EJAN. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 14.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EJAN and QFLR have the same expense ratio: 0.89% per year.

EJAN and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EJAN is categorized as Volatility Hedged Equity, while QFLR is Nasdaq-100.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJAN и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор