Сравнение EJAN с BILZ
EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - EJAN is a Volatility Hedged Equity fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. EJAN is passively managed, while BILZ is actively managed. Over the past year, EJAN returned 14.42% vs 3.91% for BILZ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EJAN charges 0.89%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности EJAN и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EJAN показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 1.47%.
EJAN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EJAN и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 6.13% | 14.78% | 2.69% | 0.52% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
Correlation
The correlation between EJAN and BILZ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between EJAN and BILZ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EJAN vs. BILZ — Ранг доходности на риск
EJAN
BILZ
Сравнение EJAN c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EJAN | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -122.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 53.29 | -51.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 198.46 | -196.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 2,000.09 | -1,989.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EJAN | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 19.07 | -17.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 10.48 | -10.13 |
Просадки
Сравнение просадок EJAN и BILZ
Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EJAN | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -0.52% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -0.02% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -0.01% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.00% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EJAN и BILZ
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EJAN | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 0.07% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 0.14% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 0.21% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 0.43% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 0.43% | +12.25% |
Сравнение комиссий EJAN и BILZ
EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EJAN и BILZ
EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EJAN and BILZ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EJAN has higher volatility (2.09%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, EJAN dropped -22.23% vs BILZ's -0.52%.
On 1-year performance, EJAN leads with 14.42% vs 3.91% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EJAN has performed better with a 14.42% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for EJAN.
EJAN is categorized as Volatility Hedged Equity, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and PIMCO. Their fees differ too: 0.89% for EJAN and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.07 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EJAN и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор