Сравнение EIXIX с SCFZX
EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and SCFZX (PGIM Securitized Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -3.94%/yr vs 5.28%/yr for SCFZX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EIXIX charges 1.50%/yr vs 0.65%/yr for SCFZX.
Доходность
Сравнение доходности EIXIX и SCFZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIXIX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 2.28%.
EIXIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -3.94%
- 10 лет*
- —
SCFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIXIX и SCFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | -4.08% | -8.86% | 0.88% | -2.09% | -6.82% | 4.55% | 6.18% | 3.06% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 2.28% | 5.75% | 9.41% | 8.67% | -0.84% | 5.27% | -0.33% | 1.73% |
Correlation
The correlation between EIXIX and SCFZX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between EIXIX and SCFZX shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIXIX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск
EIXIX
SCFZX
Сравнение EIXIX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIXIX | SCFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 6.28 | -5.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 20.02 | -20.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 69.95 | -71.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIXIX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.54 | 4.09 | -5.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 | 2.78 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.37 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок EIXIX и SCFZX
Максимальная просадка EIXIX за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и SCFZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIXIX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -17.20% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -0.31% | -13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -0.93% | -15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -4.13% | -16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | 0.00% | -19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -1.06% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 0.09% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIXIX и SCFZX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIXIX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 0.42% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 1.03% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 1.50% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 1.91% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 3.35% | +1.33% |
Сравнение комиссий EIXIX и SCFZX
EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIXIX и SCFZX
Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что сопоставимо с доходностью SCFZX в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | 5.04% | 7.24% | 9.31% | 8.57% | 6.68% | 7.11% | 5.65% | 4.00% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 5.08% | 5.25% | 6.55% | 5.58% | 4.97% | 2.56% | 3.08% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
EIXIX and SCFZX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIXIX has higher volatility (2.04%) compared to SCFZX (0.42%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -21.00% vs SCFZX's -17.20%.
SCFZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIXIX и SCFZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор