PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIXIX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с SCFZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and SCFZX (PGIM Securitized Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.58%/yr vs 5.27%/yr for SCFZX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EIXIX charges 1.50%/yr vs 0.65%/yr for SCFZX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 2.71%.

EIXIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
-6.16%
С начала года
-6.71%
1 год
-12.94%
3 года*
-5.36%
5 лет*
-4.58%
10 лет*
—

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
2.60%
С начала года
2.71%
1 год
5.85%
3 года*
7.41%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-6.71%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%3.25%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		2.71%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Correlation

The correlation between EIXIX and SCFZX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с MLXIXEIXIX с ATRFXEIXIX с TRIFXEIXIX с CLPAX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с AFLIXSCFZX с ACFIXSCFZX с PMOTXSCFZX с VRPSCFZX с GZIRX

Доходность на риск

EIXIX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIXIXSCFZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
4.02

-5.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
19.72

-21.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

7.96

-7.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

19.16

-19.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

67.87

-69.58

EIXIX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и SCFZX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -24.46%, что больше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и SCFZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-17.20%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-0.31%

-15.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-0.93%

-19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-4.13%

-20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

0.00%

-22.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-1.05%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

0.09%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и SCFZX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

0.41%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

1.01%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

1.46%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

1.91%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

3.32%

+1.66%

Сравнение комиссий EIXIX и SCFZX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и SCFZX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности SCFZX в 5.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		4.05%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		5.04%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and SCFZX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (4.86%) compared to SCFZX (0.41%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -24.46% vs SCFZX's -17.20%.

SCFZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и SCFZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор