PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITEX с HLFMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EITEX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITEX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.22%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		0.78%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции EITEX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 6.80% против 4.24% соответственно.

EITEX

1 день
1.28%
1 месяц
-1.75%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.03%
1 год
29.33%
3 года*
14.56%
5 лет*
6.74%
10 лет*
6.80%

HLFMX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.78%
6 месяцев
4.52%
1 год
16.25%
3 года*
11.91%
5 лет*
5.05%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий EITEX и HLFMX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EITEX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.38

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.88

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

1.56

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.38

5.48

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.38

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.07

+0.45

Корреляция

Корреляция между EITEX и HLFMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и HLFMX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности HLFMX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.58%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.53%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок EITEX и HLFMX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, примерно равная максимальной просадке HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITEXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-63.95%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.09%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-28.37%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-46.61%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.44%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-19.38%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.15%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и HLFMX

Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 5.14%, в то время как у Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITEXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.33%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

8.77%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.05%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

10.23%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

11.79%

+1.90%