PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с ESIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EITEX с ESIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) and ESIGX (Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, EITEX returned 7.08%/yr vs 6.77%/yr for ESIGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EITEX charges 0.96%/yr vs 1.17%/yr for ESIGX.

Доходность

Сравнение доходности EITEX и ESIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у ESIGX с доходностью 28.98%.

EITEX

1 день
0.79%
1 месяц
3.38%
С начала года
13.22%
6 месяцев
14.37%
1 год
32.85%
3 года*
17.44%
5 лет*
7.08%
10 лет*
7.71%

ESIGX

1 день
0.85%
1 месяц
8.23%
С начала года
28.98%
6 месяцев
31.98%
1 год
62.50%
3 года*
24.28%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EITEX и ESIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		13.22%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%14.20%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		28.98%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%

Correlation

The correlation between EITEX and ESIGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.84

The correlation between EITEX and ESIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DFESXEITEX с MADCX
Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с IGIEXESIGX с ESFIXESIGX с EMQIXESIGX с ELBIXESIGX с FQEMX

Доходность на риск

EITEX vs. ESIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c ESIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXESIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.57

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.54

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.63

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.73

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

18.35

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. ESIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIGX равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и ESIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXESIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.57

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EITEX и ESIGX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки ESIGX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и ESIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EITEXESIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-47.21%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-13.34%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-20.59%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-44.76%

+18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-19.83%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.43%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и ESIGX

Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 4.25%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EITEXESIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.80%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

14.67%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

17.69%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

18.86%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

21.71%

-7.96%

Сравнение комиссий EITEX и ESIGX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ESIGX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и ESIGX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ESIGX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.22%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.58%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EITEX and ESIGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESIGX has higher volatility (6.80%) compared to EITEX (4.25%). In terms of maximum drawdown, EITEX dropped -61.70% vs ESIGX's -47.21%.

ESIGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EITEX и ESIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор