PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITEX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EITEX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITEX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 6.66% против 9.84% соответственно.

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий EITEX и ESCIX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EITEX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.72

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.58

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.50

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

14.51

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между EITEX и ESCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и ESCIX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EITEX и ESCIX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITEXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-48.76%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-12.84%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-36.59%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-48.76%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-0.74%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-13.44%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.49%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и ESCIX

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITEXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

0.00%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.91%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

15.72%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

15.86%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

17.64%

-3.95%