PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с DAADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITEX с DAADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX).

EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EITEX и DAADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITEX и DAADX

2026 (YTD)20252024202320222021
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%-3.37%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		5.71%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у DAADX с доходностью 5.71%.

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%

DAADX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.55%
С начала года
5.71%
6 месяцев
12.68%
1 год
36.94%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX
Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с PZVEXDAADX с EMXCDAADX с AVEMDAADX с AVXCDAADX с WAEMXDAADX с COBYX

Сравнение комиссий EITEX и DAADX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DAADX в 0.43%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Доходность на риск

EITEX vs. DAADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c DAADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXDAADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.40

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.99

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.65

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

10.55

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. DAADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAADX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и DAADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXDAADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между EITEX и DAADX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и DAADX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности DAADX в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		2.37%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EITEX и DAADX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки DAADX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и DAADX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITEXDAADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-24.98%

-36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-13.14%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-10.96%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-6.94%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.31%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и DAADX

Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 5.94%, в то время как у DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITEXDAADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

9.19%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

12.44%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

16.07%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

13.92%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

13.92%

-0.23%