Сравнение EISMX с MGOYX
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EISMX returned 10.15%/yr vs 10.97%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.
Доходность
Сравнение доходности EISMX и MGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям MGOYX по среднегодовой доходности: 10.15% против 10.97% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 7.80%
- 6 месяцев
- -1.31%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 10.15%
MGOYX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 20.33%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам EISMX и MGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 3.88% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 20.33% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% | 24.55% |
Correlation
The correlation between EISMX and MGOYX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between EISMX and MGOYX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EISMX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск
EISMX
MGOYX
Сравнение EISMX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EISMX | MGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.33 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 12.54 | -12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EISMX и MGOYX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и MGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EISMX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -57.23% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -7.81% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -26.05% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -40.49% | +20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -40.49% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -2.04% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.92% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 2.07% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и MGOYX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EISMX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.16% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 11.98% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 14.76% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 25.13% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 23.22% | -4.39% |
Сравнение комиссий EISMX и MGOYX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MGOYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и MGOYX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности MGOYX в 12.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.19% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.78% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
Часто задаваемые вопросы
EISMX and MGOYX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.96%) compared to MGOYX (4.16%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs MGOYX's -57.23%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EISMX и MGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор