PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с ETY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISMX с ETY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY).

EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EISMX и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EISMX и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -4.80%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.66% соответственно.

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с SPMO

Сравнение комиссий EISMX и ETY

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Доходность на риск

EISMX vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISMXETYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.28

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

0.56

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.39

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

1.45

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISMX vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ETY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISMXETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.28

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между EISMX и ETY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и ETY

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности ETY в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и ETY

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и ETY.

Загрузка...

Показатели просадок

EISMXETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-53.06%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-14.40%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-24.06%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-42.46%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-9.46%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-7.62%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

3.87%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и ETY

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.80%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EISMXETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.04%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.46%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

20.27%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.85%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.85%

-1.02%