Сравнение EISMX с EIMAX
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) are both mutual funds - EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EIMAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EISMX returned 10.01%/yr vs 1.47%/yr for EIMAX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.48%/yr for EIMAX.
Доходность
Сравнение доходности EISMX и EIMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у EIMAX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 10.01% против 1.47% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 10.01%
EIMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение доходности по годам EISMX и EIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -2.06% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 1.76% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
Correlation
The correlation between EISMX and EIMAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | -0.06 |
The correlation between EISMX and EIMAX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EISMX vs. EIMAX — Ранг доходности на риск
EISMX
EIMAX
Сравнение EISMX c EIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EISMX | EIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.63 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.53 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 8.54 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EISMX и EIMAX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и EIMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EISMX | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -29.25% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -2.77% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -6.83% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -14.67% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -14.67% | -25.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -0.24% | -12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -3.90% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 0.82% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и EIMAX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EISMX | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.82% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 2.09% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 2.87% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 4.38% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 4.20% | +14.64% |
Сравнение комиссий EISMX и EIMAX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии EIMAX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и EIMAX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности EIMAX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.59% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.56% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
EISMX and EIMAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.49%) compared to EIMAX (0.82%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs EIMAX's -29.25%.
EIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EISMX и EIMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор