Сравнение EISIX с FSOSX
EISIX (Carillon ClariVest International Stock Fund) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, EISIX returned 16.38%/yr vs 6.73%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EISIX charges 0.96%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.
Доходность
Сравнение доходности EISIX и FSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EISIX показывает доходность 23.83%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью 5.63%.
EISIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.83%
- 6 месяцев
- 27.70%
- 1 год
- 50.10%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.26%
FSOSX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EISIX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 23.83% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 5.39% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 5.63% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Correlation
The correlation between EISIX and FSOSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between EISIX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EISIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
EISIX
FSOSX
Сравнение EISIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.10 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 0.68 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.76 | 2.42 | +13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 0.50 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.38 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и FSOSX
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и FSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EISIX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -35.36% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.39% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -14.07% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -35.36% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.31% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -7.78% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.46% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и FSOSX
Текущая волатильность для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что EISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EISIX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.14% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 14.30% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 16.80% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.67% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 19.05% | -2.35% |
Сравнение комиссий EISIX и FSOSX
EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и FSOSX
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FSOSX в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.42% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.66% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EISIX and FSOSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSOSX has higher volatility (6.14%) compared to EISIX (5.80%). In terms of maximum drawdown, EISIX dropped -39.30% vs FSOSX's -35.36%.
EISIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EISIX и FSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор