PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRRX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRRX с EISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).

EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRRX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRRX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		0.45%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, EIRRX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EIRRX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 3.76% против 9.69% соответственно.

EIRRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.33%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.76%

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с CATEIRRX с ANGLXEIRRX с CMIEIRRX с CSLEIRRX с DBAEIRRX с BPRIXEIRRX с BRK-B
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY

Сравнение комиссий EIRRX и EISMX

EIRRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.

EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Доходность на риск

EIRRX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRRX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRRXEISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

-0.31

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

-0.33

+2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.96

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.36

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

-0.82

+13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRRX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRRX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRRX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRRXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.31

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.24

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.52

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.53

+0.57

Корреляция

Корреляция между EIRRX и EISMX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRRX и EISMX

Дивидендная доходность EIRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности EISMX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.11%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Просадки

Сравнение просадок EIRRX и EISMX

Максимальная просадка EIRRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRRX и EISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRRXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-45.32%

+35.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-14.66%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.22%

-19.81%

+13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.27%

-39.95%

+29.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-15.38%

+14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-5.77%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

6.43%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRRX и EISMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) составляет 0.69%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что EIRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRRXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

4.80%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

11.30%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

18.96%

-17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

17.09%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.76%

18.83%

-16.07%