PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRAX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRAX с SFHYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) and SFHYX (Hundredfold Select Alternative Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, EIRAX returned 6.12%/yr vs 7.37%/yr for SFHYX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRAX charges 0.93%/yr vs 2.45%/yr for SFHYX.

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRAX показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции EIRAX уступали акциям SFHYX по среднегодовой доходности: 6.12% против 7.37% соответственно.

EIRAX

1 день
0.36%
1 месяц
1.32%
С начала года
7.62%
6 месяцев
8.28%
1 год
17.96%
3 года*
10.19%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.12%

SFHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.28%
1 год
10.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRAX и SFHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		7.62%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		2.10%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%

Correlation

The correlation between EIRAX and SFHYX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.68

The correlation between EIRAX and SFHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EAIIXEIRAX с EIFVXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EVCGX
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с OTRFXSFHYX с ABRZXSFHYX с CRTBXSFHYX с CRTOXSFHYX с GPIFXSFHYX с UNAVXSFHYX с TTIFX

Доходность на риск

EIRAX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRAXSFHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.20

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.94

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.65

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

7.32

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRAX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHYX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRAXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.18

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.27

-0.59

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и SFHYX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и SFHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRAXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-17.34%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-3.75%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-5.80%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-14.37%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

-14.37%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.57%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.74%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.35%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и SFHYX

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRAXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.52%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

3.64%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

4.52%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

6.21%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

6.28%

+2.82%

Сравнение комиссий EIRAX и SFHYX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и SFHYX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SFHYX в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.60%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.35%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Часто задаваемые вопросы

EIRAX and SFHYX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIRAX has higher volatility (2.71%) compared to SFHYX (1.52%). In terms of maximum drawdown, EIRAX dropped -19.85% vs SFHYX's -17.34%.

SFHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRAX и SFHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор