Сравнение EIRAX с EOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS).
EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EIRAX и EOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRAX и EOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | -1.78% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 15.02% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRAX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции EIRAX уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 5.51% против 12.84% соответственно.
EIRAX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 5.51%
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRAX и EOS
EIRAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.
Доходность на риск
EIRAX vs. EOS — Ранг доходности на риск
EIRAX
EOS
Сравнение EIRAX c EOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRAX | EOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.31 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.63 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.41 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 1.37 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRAX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.31 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EIRAX и EOS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRAX и EOS
Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EOS в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.85% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок EIRAX и EOS
Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и EOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRAX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -55.74% | +35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -17.12% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -34.32% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -41.12% | +21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -11.20% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -7.85% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 5.11% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRAX и EOS
Текущая волатильность для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) составляет 4.63%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRAX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 7.84% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | 12.24% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 21.41% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 19.63% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 20.65% | -11.59% |