PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIPI с SBAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с SBAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and SBAR (Simplify Barrier Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EIPI returned 22.68% vs 9.95% for SBAR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for SBAR.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и SBAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у SBAR с доходностью 4.14%.

EIPI

1 день
0.63%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
13.65%
С начала года
16.51%
1 год
22.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBAR

1 день
-0.35%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
3.59%
С начала года
4.14%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и SBAR

2026 (YTD)2025
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		16.51%11.28%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		4.14%13.80%

Correlation

The correlation between EIPI and SBAR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г.

0.16

Сравнение распределения секторов EIPI и SBAR

Секторы
EIPI
SBAR

Энергетика

63.2%
3.5%

Коммунальные услуги

31.3%
2.5%

Промышленность

4.9%
8.7%

Сырьевые материалы

0.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Финансовые услуги

-

83.2%

Здравоохранение

-

9.8%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.1%

Энергетика

EIPI
63.2%
SBAR
3.5%

Коммунальные услуги

EIPI
31.3%
SBAR
2.5%

Промышленность

EIPI
4.9%
SBAR
8.7%

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
SBAR
1.9%

Коммуникационные услуги

EIPI

-

SBAR
10.7%

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

SBAR
10.1%

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

SBAR
5.4%

Финансовые услуги

EIPI

-

SBAR
83.2%

Здравоохранение

EIPI

-

SBAR
9.8%

Недвижимость

EIPI

-

SBAR
2.0%

Технологии

EIPI

-

SBAR
33.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Simplify Barrier Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с MLPD.LEIPI с KYNEIPI с MLPAEIPI с GPIQ
Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с QQQISBAR с SPYSBAR с SPYISBAR с SPUTSBAR с BUCK

Доходность на риск

EIPI vs. SBAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c SBAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPISBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.26

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.84

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

1.88

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

7.44

+6.50

EIPI vs. SBAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SBAR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и SBAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPI и SBAR

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и SBAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPISBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-5.32%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-5.32%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.35%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.89%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.34%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и SBAR

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Simplify Barrier Income ETF (SBAR) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPISBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.39%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

5.95%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

7.96%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

9.73%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

9.73%

+3.33%

Сравнение комиссий EIPI и SBAR

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SBAR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и SBAR

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности SBAR в 12.51%

ПозицияTTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.71%9.71%6.31%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.51%8.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and SBAR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (4.03%) compared to SBAR (2.39%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs SBAR's -5.32%.

On 1-year performance, EIPI leads with 22.68% vs 9.95% for SBAR. On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SBAR has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 22.68% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

SBAR has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 6.71% for EIPI.

They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.75% for SBAR.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и SBAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор