PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с MCSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPCX с MCSRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) and MCSRX (MFS Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, EIPCX returned 10.02%/yr vs 6.31%/yr for MCSRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EIPCX charges 0.66%/yr vs 0.82%/yr for MCSRX.

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и MCSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPCX показывает доходность 11.92%, а MCSRX немного выше – 12.47%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции MCSRX по среднегодовой доходности: 10.02% против 6.31% соответственно.

EIPCX

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.05%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.72%
3 года*
14.70%
5 лет*
13.04%
10 лет*
10.02%

MCSRX

1 день
-1.46%
1 месяц
-9.17%
С начала года
12.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
24.95%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.89%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPCX и MCSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.92%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
MCSRX
MFS Commodity Strategy Fund		12.47%18.63%5.18%-6.07%13.19%27.96%-0.36%7.80%-12.77%3.83%

Correlation

The correlation between EIPCX and MCSRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.92

The correlation between EIPCX and MCSRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с AAAZXEIPCX с EAPCXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с MCSRX:
MCSRX с PCLPXMCSRX с MEIAXMCSRX с MDIJXMCSRX с PCLAXMCSRX с MINIXMCSRX с MITTXMCSRX с FFGIX

Доходность на риск

EIPCX vs. MCSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MCSRX
Ранг доходности на риск MCSRX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c MCSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPCXMCSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.58

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.10

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.00

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

8.72

+1.06

EIPCX vs. MCSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и MCSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и MCSRX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки MCSRX в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и MCSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPCXMCSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-72.07%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.50%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-12.50%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-37.76%

+19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-72.07%

+43.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-25.73%

+13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-41.76%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.87%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и MCSRX

Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) имеют волатильность 3.74% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPCXMCSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.82%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

13.94%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

16.12%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

34.76%

-20.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

59.91%

-46.63%

Сравнение комиссий EIPCX и MCSRX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MCSRX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и MCSRX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что меньше доходности MCSRX в 14.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.91%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
MCSRX
MFS Commodity Strategy Fund		14.38%16.18%3.39%2.30%27.57%56.15%0.91%1.88%3.50%3.13%0.61%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EIPCX and MCSRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCSRX has higher volatility (3.82%) compared to EIPCX (3.74%). In terms of maximum drawdown, EIPCX dropped -54.05% vs MCSRX's -72.07%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPCX и MCSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор