PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINFX с PIOBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINFX с PIOBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EINFX (Elfun Income Fund) and PIOBX (Pioneer Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, EINFX returned 1.34%/yr vs 1.99%/yr for PIOBX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EINFX charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for PIOBX.

Доходность

Сравнение доходности EINFX и PIOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Income Fund (EINFX) и Pioneer Bond Fund (PIOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINFX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PIOBX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции EINFX уступали акциям PIOBX по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.99% соответственно.

EINFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.22%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
1.34%

PIOBX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.77%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINFX и PIOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINFX
Elfun Income Fund		-0.17%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%
PIOBX
Pioneer Bond Fund		0.21%8.09%1.22%5.68%-14.96%0.36%8.51%8.95%-0.87%4.24%

Correlation

The correlation between EINFX and PIOBX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г.

0.83

The correlation between EINFX and PIOBX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Income Fund

Pioneer Bond Fund

Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с HOBIXEINFX с BCPIXEINFX с EBABXEINFX с JCPUXEINFX с AMFIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYX
Часто сравнивают с PIOBX:
PIOBX с FXAIXPIOBX с MUNIPIOBX с SCHDPIOBX с VWILXPIOBX с BGHSXPIOBX с VBILXPIOBX с VFITX

Доходность на риск

EINFX vs. PIOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PIOBX
Ранг доходности на риск PIOBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOBX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOBX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOBX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOBX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOBX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINFX c PIOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и Pioneer Bond Fund (PIOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINFXPIOBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.40

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.11

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.82

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

5.67

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINFX vs. PIOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIOBX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINFX и PIOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINFXPIOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.72

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EINFX и PIOBX

Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки PIOBX в -21.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и PIOBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINFXPIOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-21.80%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-3.06%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.10%

-7.11%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-19.64%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-19.64%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-2.43%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.55%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.98%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EINFX и PIOBX

Elfun Income Fund (EINFX) и Pioneer Bond Fund (PIOBX) имеют волатильность 1.46% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINFXPIOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.43%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.80%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

3.98%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

6.01%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

4.94%

+0.29%

Сравнение комиссий EINFX и PIOBX

EINFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PIOBX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINFX и PIOBX

Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности PIOBX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.86%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
PIOBX
Pioneer Bond Fund		3.74%3.78%3.31%2.46%1.62%5.71%4.62%3.02%3.13%3.01%2.97%3.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EINFX and PIOBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EINFX has higher volatility (1.46%) compared to PIOBX (1.43%). In terms of maximum drawdown, EINFX dropped -19.78% vs PIOBX's -21.80%.

PIOBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINFX и PIOBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор