Сравнение EINFX с HLIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Income Fund (EINFX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).
EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EINFX и HLIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINFX и HLIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINFX Elfun Income Fund | -0.45% | 7.35% | -0.73% | 4.75% | -13.82% | -1.57% | 7.81% | 9.51% | -0.86% | 3.91% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EINFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у HLIPX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции EINFX уступали акциям HLIPX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.42% соответственно.
EINFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.45%
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINFX и HLIPX
EINFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HLIPX в 0.46%.
Доходность на риск
EINFX vs. HLIPX — Ранг доходности на риск
EINFX
HLIPX
Сравнение EINFX c HLIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINFX | HLIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.12 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.61 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.66 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 5.61 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINFX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.12 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.16 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.10 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EINFX и HLIPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINFX и HLIPX
Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности HLIPX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINFX Elfun Income Fund | 3.49% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EINFX и HLIPX
Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и HLIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINFX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -16.91% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.97% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -16.91% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.78% | -16.91% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -2.29% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -1.94% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.88% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINFX и HLIPX
Текущая волатильность для Elfun Income Fund (EINFX) составляет 1.62%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что EINFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINFX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.74% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.62% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.30% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 5.66% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 4.62% | +0.60% |