Сравнение EINC с MTRX.TO
EINC (VanEck Energy Income ETF) and MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while MTRX.TO is a Technology Equities fund tracking the Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Both are passively managed. Over the past year, EINC returned 29.22% vs 80.62% for MTRX.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EINC charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for MTRX.TO.
Доходность
Сравнение доходности EINC и MTRX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EINC торгуется в USD, в то время как MTRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 26.33%, что значительно ниже, чем у MTRX.TO с доходностью 36.80%.
EINC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 26.33%
- 6 месяцев
- 24.35%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 11.62%
MTRX.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 36.80%
- 6 месяцев
- 37.82%
- 1 год
- 80.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EINC и MTRX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 26.33% | 1.89% |
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 36.80% | 41.81% |
Correlation
The correlation between EINC and MTRX.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. MTRX.TO — Ранг доходности на риск
EINC
MTRX.TO
Сравнение EINC c MTRX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | MTRX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 5.17 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 18.01 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.68 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.07 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок EINC и MTRX.TO
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки MTRX.TO в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и MTRX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -18.08% | -69.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -15.68% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -1.46% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.28% | -4.12% | -40.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.49% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и MTRX.TO
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 6.52%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.73% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 24.53% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 30.25% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 32.73% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 32.73% | -7.30% |
Сравнение комиссий EINC и MTRX.TO
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MTRX.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и MTRX.TO
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности MTRX.TO в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.50% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and MTRX.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for MTRX.TO.
EINC is categorized as Energy Equities, while MTRX.TO is Technology Equities. EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while MTRX.TO tracks Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.49% for MTRX.TO.
Подберите оптимальное распределение для EINC и MTRX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор