PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMI.L с EMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMI.L с EMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both exchange-traded funds - EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X. EIMI.L is passively managed, while EMM is actively managed. Over the past 3 years, EIMI.L returned 23.30%/yr vs 19.26%/yr for EMM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for EMM.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIMI.L показывает доходность 24.25%, а EMM немного ниже – 23.46%.

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
4.51%
С начала года
24.25%
6 месяцев
27.21%
1 год
49.41%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%

EMM

1 день
-6.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
23.46%
6 месяцев
28.49%
1 год
49.67%
3 года*
19.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и EMM

2026 (YTD)202520242023
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.25%32.16%7.36%7.40%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		23.46%30.21%2.34%3.40%

Correlation

The correlation between EIMI.L and EMM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.71

The correlation between EIMI.L and EMM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIMI.L и EMM

Секторы
EIMI.L
EMM

Технологии

35.0%
45.5%

Финансовые услуги

18.4%
25.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
2.7%

Промышленность

8.9%
5.9%

Сырьевые материалы

6.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.7%

Энергетика

3.9%
4.8%

Здравоохранение

3.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

EIMI.L
35.0%
EMM
45.5%

Финансовые услуги

EIMI.L
18.4%
EMM
25.0%

Потребительский циклический сектор

EIMI.L
9.6%
EMM
2.7%

Промышленность

EIMI.L
8.9%
EMM
5.9%

Сырьевые материалы

EIMI.L
6.9%
EMM
3.9%

Коммуникационные услуги

EIMI.L
6.4%
EMM
2.7%

Энергетика

EIMI.L
3.9%
EMM
4.8%

Здравоохранение

EIMI.L
3.7%
EMM
1.5%

Потребительский защитный сектор

EIMI.L
3.3%
EMM
5.1%

Коммунальные услуги

EIMI.L
2.2%
EMM
1.2%

Недвижимость

EIMI.L
1.7%
EMM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWOEMM с GSLC

Доходность на риск

EIMI.L vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMI.LEMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.19

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.81

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.38

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

14.02

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMI.L vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMI.LEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.99

-0.64

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и EMM

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и EMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMI.LEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-21.99%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-14.75%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-21.99%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-8.22%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-4.68%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.55%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и EMM

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) составляет 8.18%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMI.LEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

11.62%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

20.66%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

22.81%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

19.23%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

19.23%

-0.08%

Сравнение комиссий EIMI.L и EMM

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и EMM

EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM202520242023
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.73%0.90%0.80%0.66%

Часто задаваемые вопросы

EIMI.L and EMM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while EMM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.75% for EMM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и EMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор