Сравнение EIMI.L с AGGH
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. EIMI.L is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, EIMI.L returned 21.64%/yr vs 4.99%/yr for AGGH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности EIMI.L и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIMI.L показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.70%.
EIMI.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 26.10%
- 1 год
- 45.08%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.60%
AGGH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIMI.L и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 22.83% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -18.52% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.70% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
Correlation
The correlation between EIMI.L and AGGH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between EIMI.L and AGGH shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMI.L vs. AGGH — Ранг доходности на риск
EIMI.L
AGGH
Сравнение EIMI.L c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIMI.L | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.56 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 7.30 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIMI.L и AGGH
Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMI.L | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -13.26% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -3.10% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -8.67% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -1.36% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -4.43% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.09% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMI.L и AGGH
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMI.L | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 1.67% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 3.40% | +14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 6.93% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 8.44% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 8.44% | +10.76% |
Сравнение комиссий EIMI.L и AGGH
EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMI.L и AGGH
EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIMI.L and AGGH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.33% for AGGH.
Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор