PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMAX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIMAX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EIMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EIMAX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMAX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		-0.44%3.76%1.37%5.06%-9.61%0.57%4.60%7.01%0.65%4.67%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EIMAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EIMAX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 1.49% против 9.84% соответственно.

EIMAX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.47%
3 года*
2.36%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.49%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EIMAX:
EIMAX с VOOEIMAX с IWDA.ASEIMAX с EEIMAX с EIAMXEIMAX с EIBLXEIMAX с ETSIXEIMAX с EAPCX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EIMAX и EHSTX

EIMAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Доходность на риск

EIMAX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMAX
Ранг доходности на риск EIMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMAX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMAXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.73

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.06

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

4.39

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMAX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMAX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHSTX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMAX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMAXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.54

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между EIMAX и EHSTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMAX и EHSTX

Дивидендная доходность EIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		3.65%4.52%4.15%2.39%2.62%2.01%2.58%3.46%3.27%3.41%3.65%3.70%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIMAX и EHSTX

Максимальная просадка EIMAX за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMAX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIMAXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.25%

-53.47%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-11.79%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-16.44%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.67%

-39.30%

+24.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-6.30%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-7.43%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.86%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMAX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) составляет 1.09%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIMAXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

4.62%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

8.60%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

15.80%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

14.71%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

17.27%

-13.08%