Сравнение EILGX с IOLZX
EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EILGX returned 14.03%/yr vs 14.36%/yr for IOLZX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EILGX charges 0.78%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.
Доходность
Сравнение доходности EILGX и IOLZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 27.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EILGX имеют среднегодовую доходность 14.03%, а акции IOLZX немного впереди с 14.36%.
EILGX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 7.99%
- 6 месяцев
- -5.88%
- С начала года
- -4.90%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 14.03%
IOLZX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 20.44%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение доходности по годам EILGX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -4.90% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
IOLZX ICON Equity Fund | 27.02% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Correlation
The correlation between EILGX and IOLZX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between EILGX and IOLZX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EILGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
EILGX
IOLZX
Сравнение EILGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EILGX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.88 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 10.10 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EILGX и IOLZX
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и IOLZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EILGX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -56.03% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -14.35% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -24.71% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -27.77% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | -41.04% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -2.95% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -12.57% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 4.09% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и IOLZX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что EILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EILGX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.40% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 16.24% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 19.87% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 21.58% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 22.30% | -4.36% |
Сравнение комиссий EILGX и IOLZX
EILGX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и IOLZX
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.18%, что больше доходности IOLZX в 8.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 16.18% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
IOLZX ICON Equity Fund | 8.42% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EILGX and IOLZX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EILGX has higher volatility (5.70%) compared to IOLZX (5.40%). In terms of maximum drawdown, EILGX dropped -51.01% vs IOLZX's -56.03%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EILGX и IOLZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор