Сравнение EILGX с EXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).
EILGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EILGX и EXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EILGX и EXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -10.39% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -5.16% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EILGX превзошли акции EXG по среднегодовой доходности: 13.59% против 9.93% соответственно.
EILGX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 13.59%
EXG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EILGX и EXG
EILGX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.
Доходность на риск
EILGX vs. EXG — Ранг доходности на риск
EILGX
EXG
Сравнение EILGX c EXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EILGX | EXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.03 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.55 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.32 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 5.81 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EILGX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.03 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EILGX и EXG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и EXG
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности EXG в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.17% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.91% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок EILGX и EXG
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и EXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EILGX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -58.45% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -14.28% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -27.82% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | -45.36% | +14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -8.37% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -9.68% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.23% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и EXG
Текущая волатильность для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) составляет 4.73%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EILGX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.47% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 10.65% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 18.36% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.38% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 19.94% | -2.07% |